Lava e asciuga bene i peperoni, poi adagiali su una teglia foderata con carta forno. Infornali nel forno già caldo a 250°C per circa 20-25 minuti, girandoli a metà cottura, finché la pelle non sarà bella abbrustolita e ammaccata.

Togli i peperoni dal forno e mettili subito in un sacchetto di plastica, chiudilo bene e lasciali riposare per 15 minuti. Questo vapore li farà 'sudare' e la pelle si staccherà come per magia. Poi, con delicatezza, spellali eliminando tutti i semi e i filamenti bianchi interni.

Taglia ogni peperone in 3-4 falde larghe, cercando di ottenere pezzi belli regolari. Disponili su un tagliere, con la parte interna verso l'alto, e cospargili con un pizzico di sale, una bella macinata di pepe nero (q.b.) e un trito fine di erba cipollina (q.b.).

Taglia il caprino in bastoncini delle stesse dimensioni delle falde di peperone. Mettine uno su ogni falda, poi arrotola delicatamente il peperone attorno al formaggio, come se facessi un piccolo pacchetto. Lega ogni involtino con due fili di erba cipollina (q.b.), facendo un bel nodino.

Con un coltello affilato, taglia ogni involtino a metà, pareggiando le estremità se necessario. Disponili su un piatto da portata, irrora con un generoso filo d'olio extravergine e servi subito, magari con un'altra spolverata di pepe macinato al momento.