Versa il latte nel boccale. Aromatizza con noce moscata e un pizzico di sale. Imposta 7 minuti, 90 gradi, velocità 2 per scaldare il latte. Nel frattempo, in una ciotola a parte, sciogli il burro. Quando il latte è caldo, trasferiscilo in una caraffa e tienilo da parte. Pulisci e asciuga il boccale. Metti dentro il burro fuso. Aggiungi la farina. Cuoci 3 minuti, 90 gradi, velocità 2, mescolando finché il roux diventa dorato e profumato. Con il robot in funzione a velocità 4, versa il latte caldo a filo attraverso il foro del coperchio. Una volta incorporato tutto il latte, cuoci altri 5 minuti, 90 gradi, velocità 3, finché la besciamella non si addensa. Trasferisci in una ciotola, copri con pellicola a contatto e lascia intiepidire.

Taglia il prosciutto a listarelle a mano. Nel boccale asciutto, metti la ricotta, il prosciutto, l'uovo, le foglie di rosmarino e salvia. Salate e pepate. Frulla tutto 30 secondi, velocità 5, finché non ottieni una crema liscia. Trasferisci il composto in una ciotola o in un sac-à-poche.

Porta a bollore abbondante acqua salata in una pentola sul fuoco. Cuoci i conchiglioni per metà del tempo indicato sulla confezione. Scolali, condiscili con un filo d'olio e lasciali intiepidire su un vassoio.

Ungi una pirofila. Stendi un po' di besciamella sul fondo. Riempi ogni conchiglione con la crema di prosciutto e adagiali nella pirofila. Copri con la besciamella rimasta, spolvera con Grana Padano e pepe. Inforna in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 20 minuti, poi passa al grill per 5 minuti. Sforna e lascia riposare 2 minuti prima di servire.